Segnali di Trading con il Breakout della Volatilità

Il breakout della volatilità è forse la tecnica più efficace in assoluto per fare trading sui mercati finanziari. Può essere utilizzata su qualsiasi strumento finanziario, dalle azioni alle valute, dai bond alle materie prime. Questa tecnica di trading è perfetta per salire a bordo di un trend fortemente direzionale ed in è in grado di generare profitti stellari, a fronte di un rischio iniziale sempre molto contenuto. Questa tipologia di breakout può essere utilizzata su qualsiasi time frame, dal grafico a 5 minuti a quello mensile.

Il perno della strategia risiede nella fase di compressione della volatilità, ovvero la contrazione del range medio delle candele. Quando questo accade, vuol dire che il mercato è pronto per esplodere. Se la volatilità di brevissimo periodo, soprattutto quella a 6 e 10 giorni, si allontana troppo dai valori medi, essa tornerà prima o poi verso questi valori (regressione verso la media).

Da un punto di vista operativo, vuol dire che i prezzi – dopo una fase di compressione – esploderanno in una direzione, dando il via a un movimento direzionale. Nell’esempio sull’argento, si può ipotizzre la formazione di una stretta fase di congestione, catturata all’interno di un box ben definito tra due estremi dei prezzi. Da notare anche la formazione di una candela del tipo NR7.

Si tratta di una candela che ha il range (distanza tra massimo e minimo) più piccolo (narrow range) delle ultime sette sedute. Quando appare una candela di questo tipo, vuol dire che il breakout è ormai alle porte. Questa strategia offre solitamente guadagni molto alti, ma è necessario sempre proteggersi con uno stop loss per evitare brutte sorprese in caso di improvvisa inversione dei prezzi.

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